Что такое 1R
1R — это сумма, которой вы рискуете на сделке. Если вход на 1.0850, стоп на 1.0830, объём 1 лот EUR/USD — ваш риск $200. Значит, 1R = $200 для этой сделки. Если сделка закроется в плюс $400 — это +2R. В минус $100 — это −0.5R.
Главное свойство R: он одинаков для любых сделок, любых инструментов и любых размеров счёта. Сделка +2R на EUR/USD и сделка +2R на BTC — одинаково хороши с точки зрения исполнения системы.
Почему проценты и доллары — плохая метрика
Сделка +$500 — это много или мало? Зависит от размера счёта и от того, чем вы рисковали. Сделка +5% на счёте — это +5R при риске 1% и +1R при риске 5%. Цифра доходности одна, но качество исполнения системы — совершенно разное.
R убирает шум размера и рисков. Если ваша стратегия даёт средние +0.4R на сделку — это всё, что нужно знать. Дальше масштаб (1% или 0.5% на сделку) определяет уже скорость роста и просадку, но не качество стратегии.
Expectancy — формула, которая решает всё
Expectancy — это среднее R на сделку. Считается так: (винрейт × средний R прибыльной сделки) − ((1 − винрейт) × средний R убыточной). Если число положительное — стратегия прибыльная. Если отрицательное — убыточная, никакие психология и усердие не спасут.
Пример: винрейт 45%, средний прибыльный +2.0R, средний убыточный −1.0R. Expectancy = 0.45 × 2.0 − 0.55 × 1.0 = 0.35R на сделку. Это значит — в среднем каждая ваша сделка приносит 0.35R. На 100 сделках при риске 1% это +35% к депозиту.
- Expectancy > 0.3R — здоровая прибыльная стратегия
- Expectancy 0.1–0.3R — рабочая, но требует строгой дисциплины
- Expectancy около 0 — статистически вы торгуете в ноль
- Expectancy < 0 — стратегия убыточна, продолжать её бессмысленно
Большинство «прибыльных» трейдеров на самом деле убыточные. Они не считают expectancy и опираются на 10 последних сделок вместо 100.
Минимальный R, при котором система работает
Есть базовое правило: средний риск/реворд (R/R) прибыльных сделок должен быть выше, чем (1 / винрейт) − 1. При винрейте 50% нужен R/R больше 1.0. При винрейте 33% — больше 2.0. При винрейте 25% — больше 3.0.
Это объясняет, почему скальпинг с винрейтом 80%, но R/R 0.3 — это медленная смерть депозита. На длинной выборке такая система отрицательна, даже если кажется «всегда в плюс».
Как считать R на практике
Минимально — открываете Excel, в одной колонке — риск сделки в деньгах, в другой — результат в деньгах, в третьей — деление одного на другое. Получаете R сделки. Среднее по колонке — это и есть ваш expectancy.
Удобнее, когда R считается автоматически. В Tradeart каждая сделка из MT5 сразу превращается в R-результат, виджет Equity Curve переключается в режим (R), а раздел Strategies показывает expectancy отдельно по каждому сетапу — рядом с винрейтом, средним RR и количеством сделок. Сразу видно, какие сетапы тянут систему вверх, а какие — вниз и пора убрать.
Дополнительно работают срезы Trade Time Performance (R по часам входа) и Trade Duration (R по длительности удержания). Часто оказывается, что положительный expectancy системы целиком приходит из 2–3 часов суток, а в остальное время вы торгуете в ноль или в минус.